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如果在转账时收不到建行短信验证码，可以尝试以下方法解决问题。
1、检查手机号码是否填写正确：确保在填写手机号码时没有错误，包括多余的空格或其他字符。
2、检查手机状态：确保手机没有被停机或欠费，并且手机信号良好，如果手机无法接收短信，可以尝试重启一下手机或者重新插拔SIM卡。
3、检查短信是否被拦截：有时候手机会误将短信验证码视为垃圾短信进行拦截，可以进入手机短信拦截功能检查。
4、联系银行客服：如果以上方法都没有解决问题，建议联系建设银行客服，询问是否出现了其他问题导致验证码无法接收，银行客服会要求您提供相关信息以验证身份，并帮助您解决问题。
5、尝试重新操作：如果暂时无法解决问题，可以稍后再试一次转账操作，看看是否能够成功接收到验证码。
确保自己在正规渠道进行转账操作，避免被骗取资金或泄露个人信息，如果涉及到大额转账，建议前往银行柜台进行办理。